主 题: 基于概率扭曲的资产定价
报告人: 夏建明研究员 （中国科学院数学与系统科学研究院）
时 间: 2012-06-08 14:00-15:00
地 点: 理科一号楼1560
基于我和周迅宇教授的工作，介绍Choquet期望效用（即rank-dependent utility）准则下最优投资/消费问题、Arrow-Debreu均衡问题以及资产定价问题的最新进展
简介： 夏建明博士，中国科学院数学与系统科学研究院研究员，研究领域包括不确定性决策理论、投资组合选择与资产定价以及动态风险度量与控制。在国际金融数学期刊上已发表多篇有影响的学术论文。
