课程号：00132830
课程名称：金融数学引论
开课学期：秋季
学分： 3
先修课程：无
基本目的：本课程将介绍如何按照数学的思维方式和方法来认识和研究金融现象和问题，通过基本概念和各种实际问题帮助同学建立现金流分析和贴现的基本方法论，掌握收益和风险的基本概念以及两者平衡的金融基本原理。
内容提要：利息计算的基本概念、工具和主要方法；年金、收益率计算和本金利息分离方法；债券等固定收益资产的计算和其他应用问题；初步的金融随机模型和金融统计模型。
一、基本理论（6学时）
总量函数，累积函数，现值，终值，利息，实利率，名利率，累积因子，利息力，单利，复利，贴现函数，实贴现率，名贴现率，贴现因子，贴现力，单贴现，复贴现，价值方程
二、年金（6学时）
期末年金，期初年金，递延年金，永久年金，连续年金，广义年金
三、收益率（3学时）
投资收益分析，内部收益率，再投资收益率，收益率法，净现值法，资本加权法，时间加权法，投资额法，投资年法，资本预算
四、本金利息分离技术（6学时）
分期偿还，未结贷款余额，预期法，追溯法，摊还表,偿债基金，广义摊还
五、固定收益证券（6学时）
债券，债券价值评估，溢价，折价，平价，市场价格，帐面价值，债券收益率，广义债券，早赎债券，系列债券
六、利率分析（6学时）
利率风险分析，利率风险，利率期限结构，即期利率，远期利率，收益率曲线，期度，凸性，资产负债分析，免疫技术
七、金融随机模型初步（6学时）
随机利率模型，资本资产定价模型，期权定价模型
八、实际应用（6学时）
抵押贷款，诚实贷款原则，融资费用，年百分率，APR分析，固定资产折旧，资本化成本，卖空
教学方式：每周授课3学时
教材与参考书：
1、吴岚，黄海，何洋波: 金融数学引论（第二版），北京大学出版社。
2、S.G.Kellison, The Theory of Interest（3rd edition）, McGraw Hill。
学生成绩评定方法：平时成绩30％，期中考核+期末考核70％。
课程修订负责人：张瑞勋